1. 负责高性能、低延时量化交易系统的功能模块开发实现，负责交易系统的测试、部署等相关工作，保障交易系统稳定运行；负责交易系统工具链的更新、维护和构建，提升工具链的可迁移性、稳定性；

2. 负责对交易系统全链条的软硬件环节进行测试、调整、优化；

3. 负责回测系统的设计与开发，设计并实现高性能的回测框架，支持多品种、多策略的回测需求；构建灵活的回测引擎，支持从日频、分钟线到逐笔等不同频段的历史数据回放；确保回测结果与生产环境交易执行逻辑的一致性，提升回测精准度与可复现性；

4. 负责高性能、低延迟的高频行情数据处理与优化，包括流式计算框架并确保实时和历史行情计算结果匹配，为回测和策略研究提供高效支持；

5. 负责证券、期货、期权多资产联合风控系统的开发与优化，确保各类资产的交易指令准确快速合规的下发，根据风控指标实现整体风险敞口的实时测算；

6. 持续关注金融科技行业技术发展趋势，推动技术架构的演进和优化。

1. 985、211或海外知名院校本科及以上学历，理工科背景，计算机相关专业优先(计算机、软工、电子、自动化)；
2. 量化行业三年以上相关工作经验，熟悉主流股票期货交易柜台系统，具备系统化的量化交易系统设计开发经验；
3. 熟练掌握c++和python语言，熟悉linux系统、shell编程和git等代码管理工具，熟悉rust、golang等开发语言加分；
4. 有扎实的数据处理功底，熟悉docker、k8s环境的相关配置、操作及原理，有通过阅读接口文档和三方讨论来实现整合调用的能力；
5. 熟悉多线程编程、进程间通信、socket网络编程等。熟练使用高性能序列化、消息队列以及CUDA开发加分；
6. 了解低延迟网络，例如低延迟领域的交换机、网卡、用户态网络栈等方面的软硬件知识；
7. 有优秀的开发习惯。设计有文档、代码有注释；能用工具就不靠人力；看代码有洁癖，写代码有规范；熟练使用各种开发工具来提升开发效率和运行效率；
8. 对新技术充满热情，善于学习并解决实际问题；

9. 做事积极主动，责任心强，结果导向，有较强的沟通能力和跨团队协调能力。